En este libro se trata una amplia tipolog’a de modelos economŽtricos avanzados, entre los que destacan los modelos din‡micos, los modelos de ecuaciones simult‡neas, los modelos no lineales, los modelos multivariantes de series temporales, los modelos con datos de panel y la teor’a de ra’ces unitarias y modelos cointegrados. En cuanto a los modelos din‡micos, destacan los modelos con retardos distribuidos, los modelos con regresores estoc‡sticos, los modelos con cambio estructural y los modelos din‡micos con datos de panel. Se trata ampliamente la teor’a de las ra’ces unitarias, la cointegraci—n y los modelos de correcci—n del error. Los modelos economŽtricos multiecuacionales se caracterizan por la presencia de varias ecuaciones para estimar simult‡neamente. Se trata por tanto de una generalizaci—n de los modelos uniecuacionales al campo de los sistemas de ecuaciones. En este libro se tratan los modelos lineales multieciacionales en ecuaciones simult‡neas, incorpor‡ndose la teor’a de la identificaci—n de modelos y las tŽcnicas avanzadas de estimaci—n (MCI, MC2E, MC3E, RANR, SUR, etc.). A continuaci—n se abordan los modelos multivariantes de series temporales (VAR, VARX, VARMA, BVAR, VEC, etc.) trat‡ndose la teor’a de la cointegraci—n desde la —ptica multiecuacional. Asimismo, se tratan en profundidad los modelos economŽtruicos con datos de panel, tanto est‡ticos como din‡micos, contemplando a su vez los modelos est‡ticos y din‡mico as’ como la teor’a de las ra’ces unitarias y la cointegraci—n en paneles. Finalmente, se se profundiza en los modelos uniecuacionales y multiecuacionales no lineales y los modelos de regresi—n particionada y segmentada. Todo el desarrollo de ejercicios pr‡cticos se realiza utilizando el software EVIEWS, uno de los m‡s actual del mercado adecuado para estas tareas economŽtricas no triviales.