En este libro se abordan las fases de identificaci—n, estimaci—n, diagnosis y predicci—n para el tratamiento de modelos de regresi—n mœltiple. Asimismo, se desarrollan las problem‡ticas de Autocorrelaci—n, Heteroscedasticidad, Normalidad residual, Multicolinealidad, Endogeneidad y otras caracter’sticas claves de los modelos. Se dedica una parcela de contenido al an‡lisis univariante de series temporales a travŽs de la metodolog’a ARIMA de Box y Jenkins. Se tratan tambiŽn los modelos de variable dependiente limitada, modelos Logit, modelos Probit, modelos de selecci—n muestral, modelos censurados, modelos Tobit, modelos de recuento, modelo de Poisson, modelo Binomial Negativa, modelo Exponencial, modelo Normal y modelos truncados. Se presenta una amplia variedad de ejercicios resueltos utilizando el software STATA.