Este libro desarrolla los modelos m‡s habituales para el trabajo en Econometr’a y sus aplicaciones a travŽs del software R. Trata el modelo lineal de regresi—n mœltiple con todas sus caracter’sticas de identificaci—n, estimaci—n, diagnosis y predicci—n. TambiŽn se abordan profundamente los problemas de Autocorrelaci—n, Heteroscedasticidad, Multicolinealidad, Endogeneidad, Observaciones influyentes y Normalidad residual. Se profundiza especialmente en el tratamiento de la multicolinealidad a travŽs de la Regresi—n en cadena (Ridge Regression) y los mŽtodos de M’nimos Cuadrados Parciales (PLS). Otra parte del contenido se ocupa de los modelos Logit, Probit, Tobit, recuento, censurados y de selecci—n muestral, as’ como los modelos lineales generalizados. Adicionalmente se contemplan los modelos del An‡lisis de la Varianza.