En este libro se profundiza en los modelos lineales multieciacionales en ecuaciones simult‡neas, incorpor‡ndose la teor’a de la identificaci—n de modelos y las tŽcnicas avanzadas de estimaci—n (MCI, MC2E, MC3E, RANR, SUR, etc.). A continuaci—n se abordan los modelos multivariantes de series temporales (VAR, VARX, VARMA, BVAR, VEC, etc.) trat‡ndose la teor’a de la cointegraci—n desde la —ptica multiecuacional. Asimismo, se profundiza en los modelos multiecuacionales no lineales y los modelos de regresi—n particionada y segmentada. Todo el desarrollo de ejercicios pr‡cticos se realiza desde una —ptica multisoftware, utilizando EVIWES, STATA, SAS y SPSS.